考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为0，期望收益率为16%，资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，如果进行套利，那么投资者将同时（　　）。
Ⅰ．持有空头A
Ⅱ．持有空头B
Ⅲ．持有多头A
Ⅳ．持有多头B

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ