关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。 
Ⅰ 考虑了“肥尾”现象 
Ⅱ 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 
Ⅲ 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 
Ⅳ 存在模型风险 

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ