假如市场上有三种股票，每个投资者都认为它们满足单因素模型，且具有以下的期望收益率和因素敏感度：
在可以卖空的情形下，这个套利证券组合能获得的期望收益率可能为（　　）。
Ⅰ．0.98％
Ⅱ．114％
Ⅲ．39％
Ⅳ．55.71％

[单选题]A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。A.平均投资于A、B

[单选题]某投资者拥有一个组合具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成），如表所示。该投资者决定通过增加证券A的持有比例，来创造一个套利组合。则套利组合的期

[单选题]假设证券的收益率符合一个单因素模型，某投资者拥有的一个投资组合特征如下表：根据上述特征，该投资者发现能够用证券A.B.C构造套利组合，于是决定通过“增

[单选题]考虑一种特定股票收益的多因素证券收益模型，如表所示。目前，国库券可提供6%的收益率，市场认为该股票是公平定价的。假定下面第一列给出的三种宏观因素的值是

[问答题]已知A、B两个股票的投资收益率及其概率分布情况如下表所示：A股票和B股票投资收益率以及概率分布要求：（1）计算A、B两个股票期望收益率和标准差；（2）

[单选题]资本资产定价模型的假设条件包括（）。Ⅰ.投资者能够发现市场上的套利机会Ⅱ.证券上的收益率具有单因素模型所描述的生成过程Ⅲ.投者对证券的收益和风险及证券

[单选题]分析师根据市场的三种潜在状态得出以下股票收益的概率分布：预期收益为：A.9.00％B.8.00％C.9.75％D.18.00％

[单选题]假设某市场由A、B、C三种资产组成，资产的年收益率与标准差见下表:已知:（1）市场无风险年收益率为4%；（2）市场中资产A、B、C的份额比例为；（3）

[单选题]如表所示的四种投资组合中，根据其期望收益率与标准差的组合应选择投资的是（）。A.1B.2C.3D.4

[多选题]某项目的内部收益率（IRR）为10%，选择三个影响因素对其进行单因素敏感性分析，依据此推断，下列说法正确的有（　　）。A.影响该项目内部收益率的最敏感