[单选题]

设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P,A和B两种股票收益率的方差相等,那么当股票A和股票B之间的相关系数(  )时,投资组合P的系统风险也将发生变化
Ⅰ.发生变化时,投资组合P的方差最小
Ⅱ.等于﹣1时,投资组合P的方差最大
Ⅲ.等于0时,投资组合P的总风险就等于股票A的总风险
Ⅳ.等于1时,投资组合p的方差最大

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

参考答案与解析: