如果某投资者对其资产组合的期望收益率要求为14%，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（　　）。

[单选题]如果投资者只用两种风险基金进行投资并且要求14%的收益率，那么投资者的资产组合中的投资比例分别是（　　）。A.股票基金25%，债券基金75%B.股票基

[单选题]假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合

[单选题]该投资者投资收益率的标准差为（　　）。A.0.542B.0.615C.0.075D.0.819E.0.902

[单选题]投资者的资产组合的标准差是（　　）。A.12.54%B.13.89%C.14.13%D.15.36%single

[单选题]假设投资者面对同样的机会集合，但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合，该组合的标准差是（　　）。A.25.69%B.

[问答题]资产组合M的期望收益率为18%，标准离差为27.9%，资产组合N的期望收益率为13%，标准离差率为2，投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M

[单选题]投资者的最优投资组合就是在投资者所要求的预期收益率水平上，（　　）的投资组合方式。A.方差最小B.方差最大C.方差为零D.相关系数最小

[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将（　　）。A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金

[单选题]股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资

[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么