无风险利率是3.9%，市场投资组合的标准差是17.0%。如果一般投资者的风险厌恶系数是7，那么市场风险溢价的均衡价值是（　　）。

[单选题]一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。若投资者对风险投资组合和无风险

[单选题]假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。A．2.76B．1C．1.89D．1.4

[单选题]股票A的期望收益率是14%，标准差为25%，无风险利率是4%。一个投资者的效用函数：U=E（r）-0.005Aσ2。若该投资者在投资风险组合和无风险资

[单选题]假定市场组合的预期收益率为9％，市场组合的标准差是20％，投资组合的标准差是22％，无风险收益率为3％，则市场组合的风险报酬是6％，投资组合的预期收益

[单选题]计划投资100美元到预期收益是13％、标准差是14％的风险资产以及收益是4％的短期国库券上。如果投资者希望最终的投资组合的标准差是5％，那么他在风险资

[单选题]若无风险利率是5%，市场风险溢价是8.4%，贝塔系数为 1.3，则权益资本成本等于( )A．15.92%B．17.2%C．19.4%D．14.3%

[单选题]如果投资被允许以无风险收益率借款，那么投资组合的标准差可以降低（　　）。A.9.09%B.10.09%C.11.09%D.12.09%single

[主观题]投资者对于风险的厌恶程度越高，风险价值系数越大。（ ）

[单选题]一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（　　）。A.0B.1.06C.1.15D.1.23E.1.6

[单选题]无风险利率为12%，市场投资组合的必要投资报酬率为17%，股票A的β系数为1.6，预计A股票未来会发放每股2.50元的现金股利，且股利增长率固定为每年5%，那么A股票当前的合理售价为（）。A . 15.43元B . 21.93元C . 16.67元D . 27.17元