[单选题]

目前,黄金的现货价格为每盎司325美元,90天的黄金期货合约(名义数量为100盎司)的价格是315美元。如果90天国债以3.55%到3.58%的收益率进行交易,忽略储存和运送成本,那么该套利的收益是(  )美元。

A.1266

B.1286

C.1334

D.1344

E.1352

参考答案与解析:

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目前黄金的现货价格为325美元/盎司,而且90天的黄金期货合约价格为329美元(面值为100盎司)。如果90天的国债收益率为3.79%到3.82%之间,不考虑储存成本和交割成本,期货合约价格的理论最大

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