[单选题]

假设某持仓组合的βS是2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βF为1,则他可以在期货市场(  ),实现alpha套利。

A.买入8份合约

B.买入12份合约

C.卖空12份合约

D.卖空8份合约

参考答案与解析: