2014年4月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以5021的汇率买入一手C.ME的11月英镑兑美元期货（GB.P/USD.），同时买入一张11月到期的英镑兑美元看跌期货期权，执行价格为0.02英镑/美元。如果11月初，英镑兑美元期货价格上涨到7823英镑/美元，此时英镑兑美元看跌期货期权的权利金为0.001英镑/美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）。

[单选题]2014年3月，某英国外贸企业为对冲美元上涨风险，以1．5021的汇率买入一手CME的11月英镑兑美元期货(GBP／USD)，同时买入一张11月到期的

[多选题]4月10日，某交易者在C.ME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GB.P/USD.=4475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易

[单选题]假设英镑的即期汇率为1英镑兑4839美元，30天远期汇率为1英镑兑4783美元。这表明30天远期英镑（　　）。[2015年7月真题]A.贴水4.53%

[B单选题]2010年9月10日，某美国投机者在CME卖出10张12月到期的英镑期货合约，每张金额为12.5万英镑，成交价为532美元／英镑。11月20日，该投

[单选题]假设美元兑英镑的即期汇率为1英镑兑换2．0000美元，美元年利率为3％，英镑年利率为4％，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为()。A.1英

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的

[单选题]假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。A．1英镑=1.9702美元B．1英镑=2.0194美元C．1英镑=2.0000美元D．1英镑=1.9808美元

[单选题]根据下面资料，回答下题。某年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌

[单选题]根据下面资料，回答下题。某年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌