假设r为年利息率，d为年指数股息率，t为所需计算的各项内容的时间变量，T代表交割时间，S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的现货价格（以指数表示），TC为所有交易成本，则（　　）。[2012年9月真题]

[多选题]交割时间，S(t)为t时刻的现货指数，F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的现货价格(以指数表示)，TC为所有交易成本，则（　　）。A.无套利区间

[多选题] 假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）A . F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365B . F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365C . F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]D . F（t，T）＝S（t）×r×（T－

[多选题] 假设S（t）为t时刻的现货指数，T代表交割时间；T－t代表t时刻至交割时的时间长度（暂不考虑交易费用，期货交易所需占用的保证金以及可能发生的追加保证金也暂时忽略）下列计算公式正确的是（）。A . 持有期利息公式为：S（t）×r×（T－t）／365B . 持有期股息收入公式为：S（t）×d×（T－t）／365C . 持有期净成本公式为：S（t）×（r－d)×（T－t）／365D . 股指期货理论价格的公式为：S（t）[1＋（

[B单选题]沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则三个月交割的该沪深300股指期货价格

[单选题]一项延期1年的定期年金共付款13年，在时刻t时的支付率为t2－1，而在t时的利息率为（1+t）-1，则该年金的现值为（　　）。A.82.5B.83C.

[B单选题]某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。A

[单选题]某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。A

[B单选题]某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。A.

[单选题]对于白银现货即期交易品种，交易所成交日为T+0日，实物交割时间为T+2日，交易所日终清算时，实物交割量为成交日的（）。A . 总买卖量B . 净买卖量C . 总买卖量-净买卖量D . 净买卖量-总买卖量

考虑一个从事树木培植的厂商。假设他购买的树苗的价格是4美元,在树木成长过程中,培植成本流量的比率是G(t)=0.4t美元/年,当t=T时,可以R(T)=4+8T