投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1．0294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。的相关信息如下表所示。本站-期货从业资格学习QQ群：782819632

根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为()。

[多选题] 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A . 买入国债期货B . 买入久期为8的债券C . 买入CTD券D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。A . 690.2B . 687.5C . 683.4D . 672.3

[单选题]中金所国债期货合约对应的最便宜可交割债券百元面值的基点价值为0.0400元，其转换因子为2500，该期货合约的基点价值约等于（）元。A.0.032B.

[单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最

[B单选题]某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最

[B单选题]某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割

[B单选题]某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割

[单选题]某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国