A.1
B.10
C.20
D.无法计算
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比投资的情况下,该资产组合的标准差为( )。A.8%B.11%C.10%
[单选题]假设资产1的预期收益率为5%,标准差为7%;资产2的预期收益率为8%,标准差为12%;两种资产的相关系数为1;假设按资产1占40%,资产2占60%的比
[单选题]假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12,两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下,以资
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,两项资产组合的标准差等于()。A.8%B.11%C.1
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,两项资产组合的标准差等于()。A.8%B.11%C.1
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,两项资产组合的标准差等于()。A.8%B.11%C.1
[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为15%,B的标准差为7%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于()。A . 8%B . 11%C . 10%D . 4%
[单选题]若资产A标准差 =0.1, 资产B标准差 =0.2, 两资产的协方差Cv(AB=-0.005,如果用这两个资产配置一个资产组合,该组合在方差意义上是零风险,那么A产所占比例应当是:( )。A.0.6B.0.5C.1D.0.3
[单选题]已知资产A的标准差为5%,所占比重为0.3,资产B的标准差为10%, 所占比重为0.7,资产A与B的相关系数为-0.1,那么资产A与B组成的资产组合的标准差为:( )A.7%B.10%C.5%D.3%
[单选题]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%,那么这个资产组合的β值为( )。A.0.80B.1