市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会造成重大损失的小概率事件，商业银行需要采用压力测试、情景分析等方法进行补充。（　　）

[判断题]市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）A.对

[单选题]市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，因此需要采用（ ）对其进行补充。A．敏感性分析B．压力测试C．情景分析D．缺口分析

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[单选题]商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。A.不能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银

[判断题]压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）A.对B.错

[判断题]压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）A.对B.错

[单选题]为了测算遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风险分析方法是对流动性进行（　）。A.久期分析B.压力测试C.缺口分析D

[单选题]商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的()。A .应变能力B .流动性变动情况C .头寸缺口D .亏损承受能力

[单选题]为了测算遇到小概率事件等极端不利的情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风险分析是对流动性进行（）。A.久期分析B.压力测试C.缺口分析D.敏

[单选题]为了测算遇到小概率事件等极端不利的情况下可能发生的损失，商业银行通常采用的流动性风险分析是对流动性进行（　）。A.久期分析B.压力测试C.缺口分析D.