[单选题]

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

参考答案与解析：

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根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（　　）。

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