A.违约概率
B.非预期损失
C.预期损失
D.风险价值
[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A . 违约概率B . 非预期损失C . 预期损失D . 风险价值
[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值
[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值
[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值
[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值
[单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（ ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值
[单选题]（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据A．贝塔系数B．标准差C．跟踪误差D．风险价值
[判断题] 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A . 正确B . 错误
[单选题]风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（ ）。A．VaR方法B．历史模拟法C．蒙特卡洛法D．方差一协方差E．相关性模型
[单选题]在一定的持有期和给定的置信水平下，利率等风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是( )。A．最大撤回B．风险敞口C．下行风险D．风险价值