商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　）

[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证

[判断题]风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（　　）A.对B.错

[填空题] 依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的（）、（）、（）等定性信息。

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[判断题]在风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用内部评级法计量市场风险资本要求。（　）A.对B.错

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.应采用历史模拟法计算VaR值C.持有期为10个经营日D.至少每三

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99％的单尾置信区间D.市场

[判断题]商业银行应按照《商业银行资本充足率管理办法》规定的标准法计算市场风险资本。经银监会审查批准，商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。()A.对B.

[判断题] 商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。A . 正确B . 错误