马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本.最完整的框架。（　　）

[判断题] 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。A . 正确B . 错误

[单选题]马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B、资本资产定价模型C．套利定价理论D、二叉树模型

[单选题]马柯维茨提出的（ ）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．资本资产定价模型C．套利定价理论D．二叉树模型

[单选题]（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．ValueatRisk，VaR模型C．相关性模型D．资产投资组合模型

[主观题]马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）

[单选题]在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A . 有效组合B . 风险最低的组合C . 收益最高的组合D . 最优投资组合

[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。（　　）A.对B.错

[判断题] 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()A . 正确B . 错误

[单选题]马柯维茨在提供证券组合选择方法时，首先通过假设来简化和明确风险―收益目标。属于马柯维茨假设的是（　　）。A.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具

[多选题] 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A . β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B . β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C . β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D . β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E . β值衡量市场风险，标准