利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（　　），越有利于降低组合风险；卖空（　　）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。

[单选题]两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（）。A.有关，无关B.无关，有关C.有关，有关D.无关，无关

资产组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A. 正确B. 错误

[单选题]两种资产收益率的相关系数的取值范围是（　）。A.大于0B.大于0小于等于1C.大于等于－1小于等于1D.大于－1小于1

[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率（　　），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.相关系数不为1B.完全正相关C.相关系数为1D

[单选题]某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。A．5.4%B．8.25%C．7.10%D．15.65%

[单选题]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40A．7%B．10%C．13%D．16%

[多选题]若两种资产收益率的相关系数小于1时，意味着（　）。A.两种资产的收益变动情况不是完全正相关B.资产组合的风险小于两种资产风险的平均水平C.两种资产的风

[单选题]根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加

[主观题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）此题为判断题(对，错)。

[判断题] 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）A . 正确B . 错误