[单选题]

下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（　　）。

A.夏普比率

B.詹森比率

C.特雷诺比率

D.信息比率

参考答案与解析：

相关试题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06和0．12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。

[单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06和0．12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。A.0．06B.0．12C.0．13

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    • 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。

    [单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。A.0.06B.0.12C.0.13

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    • 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。

    [单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为（　　）。A.0.06B.0.12C.0.13

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    • 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（　　）。

    [单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（　　）。A.0.06B.0.144C.0

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    • 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。

    [单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。A.0.06B.0.144C.0.12美

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    • 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。

    [单选题]无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为2的证券X的期望收益率为()。A.0.06B.0.144C.0.12美

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    • 要评估单位系统风险下的超额收益率，应该采用的风险调整后收益指标为（　）。

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    [多选题]下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有（  ）。A.风险溢价是凭借经验估计的B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间C.历

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    • 根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为2，期望收益率为18%，则该证券()。

    [单选题]根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为2，期望收益率为18%，则该证券()。A.被高估B.被低估C.合

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    • 根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为2，期望收益率为18%，则该证券()。

    [单选题]根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为2，期望收益率为18%，则该证券()。A.被高估B.被低估C.合

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