A.参数法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。A.方差—协方差法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A . 期望法B . 方差一协方差法C . 历史模拟法D . 蒙特卡洛模拟法
[单选题]商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺
[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR乘数因子不得低于( )。A.4B.3C.2D.5
[单选题]根据监管机构的要求,商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是( )。A.0~1B.0~3C.0~4D.0~2
[多选题]在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够( )。A.比较不同交易部门和交易产品的风险状况B.对面临的所有风险进行计量C.衡量投资组合的整
我国商业银行普遍采取的商业银行体制是()。A. 银行控股公司制B. 单一银行制C. 连锁银行制D. 总分行制
[单选题]对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法
[单选题]对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法