[单选题]

下列关于H-M模型的说法错误的是()。

A.H-M模型带有虚拟变量D

B.当市场走好时,虚拟变量为1,β取较大值

C.当市场萎靡时,虚拟变量为0,β取较小值

D.当虚拟变量的参数平均值在统计上显著大于零时,表明基金存在证券品种选择能力

参考答案与解析:

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