下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（）。

[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A．风险最小的可行投资组合风险为零B．可行投资组合集的上下沿为双曲线C．可行投资组合集是一片区域D．可行投资组合集的上下沿为射线

[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法不正确的是()。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为

[单选题]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大

[单选题]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风

[单选题]下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。A . 当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B . 当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C . 当收益率相关系数在-1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D . 当收益率相关系数为-1时，能够最大程度地降低风险

[单选题]下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（　　）。A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交B.当两

[单选题]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。A . 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险B . 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉C . 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险D . 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

[单选题]下列关于马可维茨均值方差法的说法错误的是（　　）。A.均值方差法是目前投资理论与投资实践的主流方法B.对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表

[单选题]下列关于投资组合的风险，说法错误的是（）。A.由于系统性风险的存在，投资组合的风险最终等于零B.由于系统性风险的存在，投资组合的风险最终大于零C.随着

[单选题]均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A . 在险价值（VAR）B . 方差C . 均值D . 绝对离差