[单选题]

假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(  )

A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

C.卖出50%资产组合A,持有现金

D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

参考答案与解析: