债券基金经理可以通过合理运用久期和凸性这两种工具实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理。如果债券基金经理能够较好地确定持有期，那么就能够找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性最高的那种债券。这类策略称为()。

[单选题]如果债券基金经理采用免疫策略，则他需要较好地确定持有期，找到所有的久期等于持有期的债券，并选择凸性（　）的债券。A.最高B.相等C.为零D.最低

[单选题]债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理，常用的免疫策略不包括（ ）。A．所得免疫B．价格免疫C．或有免疫D．市场免疫

[单选题]债券基金经理合理运用免疫策略实现资产组合现金流匹配和资产负债有效管理，常用的免疫策略不包括()。A.所得免疫B.价格免疫C.或有免疫D.市场免疫

[单选题]在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中()。A.期限最长债券的久期B.各债券久期的中位数C.各债券的投资比例与对应债券久期的加权平均D.

[判断题] 债券基金的久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。（）A . 正确B . 错误

[单选题]债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（ ）。A．债券基金的久期等于各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均B．债券基金的久期等于基金中久期最大的债券的久期C．债券基金的久期等于基金中久期最小的债券的久期D．债券基金的久期等于各个债券久期的算数平均

[多选题] 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A . 买入国债期货B . 买入久期为8的债券C . 买入CTD券D . 从债券组合中卖出部分久期较小的债券

[单选题]假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。假设TF1509合约，报价为110元，久期6.4，则可卖出（）份国债期货进行套期

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望

[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望