[问答题]
某公司拟进行股票投资,目前有甲、乙两只股票,其预期收益状况如下:
已知甲、乙股票的β系数分别为5和8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准差率,并比较其风险大小;
(2)假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,计算投资组合的β系数和风险收益率;
(3)计算投资组合的必要收益率。
参考答案与解析: