随机误差项向量u的方差表达为 var(u)= sigma ^2I ,意味着模型满足零均值、同 方差、不相关假设。

下列不是一元线性回归的基本假定。 ()()-|||-A随机误差项c具有零均值、同方差和不序列相关性-|||-B随机误差项c与解释变量x之间不相关-|||-C E

随机误差[1]项满足条件零均值假设意味着:从平均意义上来看随机因素对被解释变量[2]的影响会相互抵消。A. 对B. 错

在线性回归模型的基本假设中,随机误差项服从均值0的正态分布,对方差则没有什么要求。()A. 对B. 错

[单选题]用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。A.

[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（）A.对B.错

[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。()A.对B.错

[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。()A.对B.错

[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。()A.对B.错

[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。()A.对B.错

[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。()A.对B.错