马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期

[单选题]马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设”是指（）。A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平.依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合

[单选题]下列关于马可维茨均值方差法的说法错误的是（　　）。A.均值方差法是目前投资理论与投资实践的主流方法B.对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表

[单选题]下列关于均值-方差模型的假设，错误的是（　　）。A.投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价该投资组合B.投资者是知足的C.投资者是

[判断题]马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本.最完整的框架。（　　）A.对B.错

[判断题] 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。A . 正确B . 错误

[多选题] 均值方差模型所涉及到的假设有：（）。A .市场没有达到强式有效B .投资者只关心投资的期望收益和方差C .投资者认为安全性比收益性重要D .投资者希望期望收益率越高越好E .投资者希望方差越小越好

[单选题]关于均值—方差模型的假设，下列说法不正确的是（　　）。A.投资者通过投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合B.投资者是不知足的C

[填空题] 线性回归模式的假设之一是，误差项ei是（）随机变量，其均值为零，均方差为一常数。

方差分析的应用条件之一是方差齐性，它是指A. 各比较组相应的样本方差相等B. 各比较组相应的总体方差相等C. 组内方差＝组间方差D. 总方差＝各组方差之和E.

[单选题]在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。A . 有效组合B . 风险最低的组合C . 收益最高的组合D . 最优投资组合