A．1
B．0
C．0.5
D．-1
[单选题]适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。（ ）
[单选题]如果两个的收益率和相关系数在-1和1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条（ ）A.左上方弯曲的曲线B.左下方弯曲的曲线C.右上方弯曲的曲线D.右下方
[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（ ）
[主观题]单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ）
[单选题]一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A . ρ＜1B . ρ＞0C . ρ＜－1D . ρ≤1
[单选题]利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受B.高
[单选题]上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为（）。A . 10.6%B . 12.5%C . 12.9%D . 11.8%
[试题]相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）
[单选题]由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）。A.投资组合的
[单选题]由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（ ）。A.投资组合的