一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（ ）

此题为判断题(对，错)。

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）A.增加；增加B.减少；减少

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；

[单选题]商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则

[单选题]某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。A．该基金对市场的敏感系数为2%B．该基金的最大回撤为2%C．该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%D．该基金标准差为2%

[单选题]某基金在持有期为1年.置信水平为95％情况下，所计算的风险价值为-2％，则（  ）。A.该基金对市场的敏感系数为2％B.该基金1年内95％的置信水平下

[判断题] 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A . 正确B . 错误

[单选题]风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是（ ）。A．VaR方法B．历史模拟法C．蒙特卡洛法D．方差一协方差E．相关性模型

[单选题]某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A．该基金对市场的敏感系数为2%B．该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%C．该荃金标准差为2%D．该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)

[单选题]某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A．在1年中的损失有5%的可能不超过95%B．在1年中的损失有5%的可能不超过5%C．在1年中的最大损失为5%D．在1年中的损失有95%的可能不超过5%

[主观题]持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。