商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A . 90%～99%B . 90%～95%C . 95%～99%D . 95%～99.9%

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为。780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日

[单选题]某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）A.增加；增加B.减少；减少

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；

[主观题]持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）此题为判断题(对，错)。

[主观题]一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（ ）此题为判断题(对，错)。