要求：(1)根据单期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变，若把6个月的时间分为两期，每期3个月，若该股票收益率的标准差为0.08，计算每期股价上升百分比和股价下降百分比。(3)结合(2)分别根据套期保值原理和风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。
[试题]假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。要求：(1)根据套期保值原理，计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，按上
[单选题]假设ABC公司股票目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。A . 购买股票的数量为50股B . 借款的金额是1818元C . 期权的价值为682元D . 期权的价值为844元
[单选题]假设ABC公司股票目前的市场价格为50元，而在1年后的价格可能是60元和40元两种情况。再假定存在1份100股该种股票的看涨期权，期限是1年，执行价格
[单选题]假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()。A . 0.5B . 0.4C . 0.8D . 0.3
[单选题]假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。A . 6%B . 8%C . 10%D . 15%
[单选题]某可转换债券的面值为1000元，转换价格为20元。标的股票的市场价格为25元，可转债的市场价格为1100元，则目前该可转换债券属于（ ）。A.转换贴
[单选题]某可转换债券的面值为100元，转换价格为25元。标的股票的市场价格为28元。当前可转债的市场价格为116元，则目前购买该可转换债券属于（ ）。A.转
[单选题]如果可转换公司债券的面额为1000元，规定其转换价格为20元，当前公司股票的市场价格为18元，则转换比例为（）。A.50B.55.55C.900D.1
[单选题]如果可转换公司债券的面额为1000元，规定其转换价格为20元，当前公司股票的市场价格为18元，则转换比例为()。A.55．56B.50C.18D.20
[单选题]某可转换债券的面值为100元，转换价格为25元。标的股票的市场价格为28元。当前可转债的市场价格为116元，则目前购买该可转换债券属于（ ）。[20