假设E公司股票目前的市场价格为10元，半年后股价有两种可能：上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为11元，到期时间为6个月，则套期保值比率为()。

[单选题]假设ABC公司股票目前的市场价格50元，而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。则按照复制原理，下列说法错误的是（）。A . 购买股票的数量为50股B . 借款的金额是1818元C . 期权的价值为682元D . 期权的价值为844元

[试题]假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为30元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。要求：(1)根据套期保值原理，计算套期保值比率、按无风险利率借入资金的数额以及一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据风险中性原理，计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元，按上

[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。A . 59B . 60C . 62D . 65

[试题]假设ABC公司股票目前的市场价格为28元，而在6个月后的价格可能是40元和20元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。要求：(1)根据单期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变，若把6个月的时间分为两期，每期3个月，若该股票收益率的标准差为0.08，计算每期

[单选题]假设ABC公司股票目前的市场价格为50元，而在1年后的价格可能是60元和40元两种情况。再假定存在1份100股该种股票的看涨期权，期限是1年，执行价格

[单选题]H．公司股票目前的市场价格为43元，预计一年后可以48元的价格出售，且预计这一年的现金股利为每股2.84元，该股票的期望收益率是()。A．16.52%B．18.23%C．17.64%D．17.25%

[单选题]假设某公司股票当前的市场价格是每股200元，该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5%。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。A . 3.8%B . 2.9%C . 5.2%D . 6.0%

[单选题]假设某公司股票当前的市场价格是每股20元，该公司上一年末支付的股利为每股0.4元，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该股票的β值为1.5。如果该股票目前的定价是正确的，那么它隐含的长期不变股利增长率是（）。A . 6%B . 8%C . 10%D . 15%

[单选题]某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为10元，当前市场价格为990元，其标的股票市场价格为8元，那么该债券当前转换平价为（　　）。A.8元B

[单选题]乙公司预计半年后要买入原油500吨，目前现货市场价格为3000元/吨，现在乙公司买入10手半年后到期的原油期货合约，50吨/手，交易价格为3050元/