巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。

A．设定附加因子

B．提高风险系数

C．设定乘数因子

D．提高置信水平

[单选题]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求不包括：（ ）A．置信水平采用90%的置信区间B．持有期为10个营业日C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年D．至少每3个月更新一次数据

[单选题]按照巴塞尔委员会的要求，监管当局对银行集团应当进行（ ）。A．行为监管B．并表监管C．资本充足率监管D．集团业务的合并监管

[单选题]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测

[单选题]( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A．贝塔系数B．标准差C．跟踪误差D．风险价值

[单选题]商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。A.不能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银

[单选题]根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（ ）个营业日。A．10B．20C．5D．17

[单选题]根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子

[判断题] 巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级法计量信用风险。A . 正确B . 错误

[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证

[判断题] 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A . 正确B . 错误