( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A．贝塔系数

B．标准差

C．跟踪误差

D．风险价值

[判断题] 风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。A . 正确B . 错误

[单选题]（　　）已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.风险价值B.持有期C.预期利率D.总外汇敞口

[判断题]风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（　　）A.对B.错

[判断题] 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A . 正确B . 错误

[单选题]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。A．设定附加因子B．提高风险系数C．设定乘数因子D．提高置信水平

[多选题] 商业银行采用内部模型法计量利率风险和股票风险的特定市场风险资本要求，应满足（）。A . 可解释交易组合的历史价格变化B . 可反映集中度风险C . 在不利的市场环境保持稳健D . 可反映事件风险E . 已通过返回检验验证

[单选题]商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（　　）。A.不能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银

[判断题]商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　）A.对B.错

[单选题]商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计

[填空题] 依据《商业银行资本充足率信息披露指引》，商业银行采用内部模型法计量市场风险应披露内部模型法覆盖的（）、（）、（）等定性信息。