根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。

A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

[单选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

[判断题]假设某资产组合在95％的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（　　）[2012年10月真题]A.对B.错

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A . 90%～99%B . 90%～95%C . 95%～99%D . 95%～99.9%

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%

[单选题]在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（　　）置信水平比较合理。［2015年样题］A.5%B.30%C.50%D.95%

[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]假设金融机构根据过去100天的历史数据计算持有交易头寸的VaR值为1000万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，