在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（　　）置信水平比较合理。［2015年样题］

[判断题] 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[判断题]假设某资产组合在95％的置信水平下，每日VaR值为100万元，则该组合当前的市场价值为95万元。（　　）[2012年10月真题]A.对B.错

[单选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的含义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%B．可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元D．明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的涵义是（ ）。A．当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%B．明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1 000元C．当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1 000元D．明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能

[多选题]在险价值的风险度量方法中，90%的置信水平的含义是（）。A.有90%的把握认为最大损失不会超过VaR值B.有90%的把握认为最大损失会超过VaR值C.

[多选题]计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。［2015年11月真题］A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度

[单选题]某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A．事前指标B．事中指标C．事后指标D．全过程指标

[单选题]某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A．全过程指标B．事后指标C．事中指标D．事前指标