如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。

A．该组合的非系统性风险能完全抵销

B．该组合的风险收益为零

C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

[单选题]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大B . 投资组合的风险与其相关系数无关C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

[多选题] 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。A . 这两只股票相关程度较高B . 风险分散化效应较高C . 股票投资收益较低D . 资产组合流动性好E . 应适当调整投资组合

[单选题]某投资组合包括两只股票，已知:A.股票A的期望收益率为10%，年收益率的标准差为Z；B.0.53C.0.56D.0.60E.0.63

[单选题]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。A．0B．-1C．+1D．无所谓

[主观题]如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（ ）

[单选题]根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）A . 该组合的非系统风险能完全抵消B . 该组合的风险收益为零C . 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D . 该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险

如果一个投资组合由完全负相关且标准差相同的两种股票组成,两种股票的投资重相同,则()。A. 非系统风险[1]B. 该组合的风险报酬为零C. 该组合的投资报酬大于

[单选题]如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销

[单选题]如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销

[单选题]如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销所有风险D.可以最大限度地抵销