[单选题]

根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则()

A . 该组合的非系统风险能完全抵消

B . 该组合的风险收益为零

C . 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D . 该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

参考答案与解析:

相关试题

当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。

[单选题]当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。A .不能完全分散所有投资风险B .可以完全分散所有投资风险C .不能完全分散非系统性风险D .可以完全分散非系统性风险

  • 查看答案
  • 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。

    [单选题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。A.该组合的非系统性风险能完全抵销B.该组合的风险收益为零C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

  • 查看答案
  • 黄金的收益与股票市场收益呈负相关,所以黄金是良好的分散风险的投资组合。(  )

    [判断题]黄金的收益与股票市场收益呈负相关,所以黄金是良好的分散风险的投资组合。(  )A.对B.错

  • 查看答案
  • 两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散投资风险的效果就越小;两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()

    [判断题]两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散投资风险的效果就越小;两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

  • 查看答案
  • 两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散投资风险的效果就越小;两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()

    [判断题]两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散投资风险的效果就越小;两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

  • 查看答案
  • 如果一个投资组合由完全负相关且标准差相同的两种股票组成,两种股票的投资重相同,则()。

    如果一个投资组合由完全负相关且标准差相同的两种股票组成,两种股票的投资重相同,则()。A. 非系统风险[1]B. 该组合的风险报酬为零C. 该组合的投资报酬大于

  • 查看答案
  • 两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()

    [判断题] 两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵销任何风险。()A . 正确B . 错误

  • 查看答案
  • 假如两项资产存在完全负相关,那么这项投资组合的风险()。

    [单选题]假如两项资产存在完全负相关,那么这项投资组合的风险()。A . 是两项资产各自风险的加权平均B . 在某种方式组合后可能为零C . 高于各自风险的加权平均D . 依靠于两项资产的收益

  • 查看答案
  • 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。(  )

    [判断题]根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。(  )A.对B.错

  • 查看答案
  • 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )

    [判断题]根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )A.对B.错

  • 查看答案