假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。

[判断题]两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

[判断题]两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

[判断题]两项资产的收益率具有完全负相关关系时，则该两项资产的组合可以最大限度抵消非系统风险。（　　）A.对B.错

[单选题]下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（　）。A.两项资产收益率的相关系数等于1B.两项资产收益率的相关系数等于0C.两项资产收益

[单选题]两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。A . 增大B . 降低C . 不变D . 不确定

[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于0时，风险分散效应最

[判断题]只要两种资产是完全负相关，那么投资于这样的资产组合，可望获得的两种资产预期收益的平均值，承担的风险低于两种资产风险的平均水平。（　）A.对B.错

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[主观题]当两项资产的收益率不相关时，两项资产的风险完全不能相互抵销。 （ ）

[单选题]根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则（）A . 该组合的非系统风险能完全抵消B . 该组合的风险收益为零C . 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D . 该组合只承担公司特有风险，而不承担市场风险