一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[单选题]一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。A . ρ＜1B . ρ＞0C . ρ＜－1D . ρ≤1

[试题]相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ）

[单选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

[判断题]两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

[判断题]两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()A.对B.

[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是()。A.两项资产的收益率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C.两项

[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是()。A.两项资产的收益率之间不存在相关性B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性C.两项

[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的是()。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最

[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的是()。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最