下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是( )。

A．如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B．如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C．如果相关系数为0，投资组合也可能会分散风险

D．只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

[多选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为－

[多选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为－

[单选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（　）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为－

[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的是()。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最

[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的是()。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最

[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。A.相关系数等于0时，风险分散效应最

[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　）

[单选题]对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险

[单选题]两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。A . 增大B . 降低C . 不变D . 不确定

[多选题]对于两项资产构成的投资组合而言，下列说法不正确的是()。A.只有当完全正相关时，资产组合的预期收益率才等于两项资产的预期收益率的加权平均数B.完全正相