已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()

A．主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小

B．在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵

C．主分量分析就是K-L变换

D．主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到

[单选题]关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

下列关于协方差的说法正确的是 ()。A. 协方差为正,表示两种资产的报酬率呈相反方向变动B. 协 方差为负,表示两种资产的报酬率呈相反方向变化C. 协方差的绝对

[多选题] 可用来简化协方差矩阵的方法的是()。A . 对角线模型B . 因子模型C . 历史模拟法D . 解析模型E . 仿真模型

以下对多个时间点重复测量数据的方差-协方差矩阵的球形性描述正确的是A. 任意两时间点测量值的总体方差者相等B. 任意两时间点测量值之差的总体方差都相等C. 任意

[多选题] 关于协方差，下列说法正确的有（）。A . 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度B . 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系C . 方差越小，协方差越小D . cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）E . 以上说法都正确

[单选题]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

1.[填空题]主成分分析（PCA）的步骤包括计算协方差矩阵、____和选择主成分.1.[填空题]主成分分析（PCA）的步骤包括计算协方差矩阵、____和选择主成

一组数据均值100,离散系数0.3,则方差是()。A. 30B. 900C. 11.1D. 333.3

一组数据均值100，离散系数0.3，则方差是（）A. 11.1B. 30C. 900D. 333.3