可用来简化协方差矩阵的方法的是()。

[判断题]用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　）A.对B.错

以下对多个时间点重复测量数据的方差-协方差矩阵的球形性描述正确的是A. 任意两时间点测量值的总体方差者相等B. 任意两时间点测量值之差的总体方差都相等C. 任意

85、1结构方程模型是基于变量协方差矩阵来分析变量之间关系的一种统计方法。A. 正确B. 错误

求-|||-(a)U,V的分布;-|||-(b)(U,V)的联合分布和协方差矩阵.

[名词解释] 协方差

[单选题]已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()A．主分量分析的最佳准则是对一组数据进行按一组正交基分解,在只取相同数量分量的条件下,以均方误差计算截尾误差最小B．在经主分量分解后,协方差矩阵成为对角矩阵C．主分量分析就是K-L变换D．主分量是通过求协方差矩阵的特征值得到

[单选题]关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

[名词解释] 协方差分析

下列关于协方差的说法正确的是 ()。A. 协方差为正,表示两种资产的报酬率呈相反方向变动B. 协 方差为负,表示两种资产的报酬率呈相反方向变化C. 协方差的绝对

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因