无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。

[判断题] 无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（）A . 正确B . 错误

[单选题]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。A . 线性关系B . 非线性关系C . 完全相关关系D . 对称关系

[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。A . 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平B . 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平C . 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平D . 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()A.单因素模型B.特征线模型C.资本市场线模型D.套利定价模型

[判断题] 证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）A . 正确B . 错误

[单选题]证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A .越高B .越低C .不变D .两者无关系

[单选题]（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A . 詹森指数B . 特雷诺指数C . 夏普指数D . 道.琼斯指数

[判断题] 证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）A . 正确B . 错误

[单选题]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。表7-8　证券组合的期望收益、标准差及相关系数那么，（）。A