无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（）

[单选题]无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。A .正相关B .负相关C .线性D .凸性

[单选题]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。A . 线性关系B . 非线性关系C . 完全相关关系D . 对称关系

[单选题]证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A .越高B .越低C .不变D .两者无关系

[单选题]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[判断题] 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）A . 正确B . 错误

[单选题]（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。A . 詹森指数B . 特雷诺指数C . 夏普指数D . 道.琼斯指数

[判断题] 如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）A . 正确B . 错误

[单选题]当证券的β系数为1时，系统风险与市场证券组合的系统风险的关系是（　）。A.系统风险大于市场证券组合的系统风险B.系统风险小于市场证券组合的系统风险C.

[判断题] 证券组合管理的意义在于降低证券的风险系数，以达到收益最大化的风险最小化。A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于β系数的描述中，正确的有( )。 Ⅰ β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 Ⅱ β系数反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水