下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

[多选题] 下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。A . 利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失B . 特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动C . 汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素D . 内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素E . 利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

[单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。A . 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险B . 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险C . 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求D . 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

[单选题]关于风险识别/分析，下列说法不正确的是()。A . 风险识别包括感知风险和分析风险B . 制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C . 感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D . 适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求

[单选题]以下关于市场风险内部模型的缺陷的论述，不正确的是： （ ）。A．市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．既能计量交易业务中的市场风险，又能计量非交易业务中的市场风险D．目前市场风险内部模型已经成为市场风险的主要计量方法

[多选题] 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大

[单选题]下列关于识别社会稳定风险说法，不正确的是（　　）。A.识别社会稳定风险首先需要分析引发风险的行为主体及导致其行为的诱因，即风险因素B.可采用结构分析方

[单选题]下列关于国别风险识别的说法，不正确的是（）。A . 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中B . 商业银行应当确保国际授信与国内授信适用不同原则C . 对境外借款人应进行充分的尽职调查D . 确保在单一和并表层面上，按国别识别风险

[单选题]下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。A . 是指金融资产价格和商品价格的波动而给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险B . 包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种C . 可以通过分散化投资完全消除D . 可采用量化技术加以控制

[单选题]下列关于风险因素的说法，不正确的是（　　）。A.风险因素从性质上可分为有形风险因素和无形风险因素B.风险因素是风险事故发生的潜在原因C.道德风险因素和

[单选题]商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示