下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

[单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。A . 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素B . 无风险利率曲线可选用国债、货币市场利率曲线，但不能使用利率掉期曲线C . 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率之差计量D . 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

[单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。A . 新增风险是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险B . 新增风险包括违约风险和信用等级迁移风险C . 商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信区间为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求D . 商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

[单选题]以下风险驱动因素为内部因素的是（）因素。A . 制度B . 电力C . 客户D . 通讯

[单选题]下列关于构建风险评估体系的说法中，正确的是（）。A . 对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，在制定风险评估体系时只需要考虑按本国的监管要求即可B . 商业银行可以照搬使用其他银行现成的风险评估体系C . 在建立风险评估体系时，只需要考虑对现有业务和风险的涵盖D . 构建的风险评估体系对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性

[单选题]市场风险内部模型法的局限性在于：（ ）A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间C．通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险D．开发内部模型成本太高E．内部模型计算太繁琐，容易出错

[判断题]内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（　　）A.对B.错

[单选题]市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

[单选题]市场风险内部模型法的局限性不包括()。A . 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B . 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C . 只能计量交易业务中的市场风险D . 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

[多选题] 关于操作风险识别，下列说法正确的是（）。A . 对风险隐患进行事前识别，是指对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，主要分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容B . 对风险事件进行事后识别，是指对已经发生的风险事件进行的分析、鉴别，主要分析导致风险事件发生的原因、产生损失等内容C . 对风险隐患进行事前识别，是指对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程D . 对风险事件进行事后识别，是指对影响银行业务经营活动的潜在风险隐患进行查找、鉴别的过程

[多选题] 下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。A . 市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差B . 几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些C . 计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计D . 就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大