历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。（）

[单选题]关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A．历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B．由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C．利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D．历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算

[多选题] 历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。A . 概念直观、计算简单B . 无须进行分布假设C . 可以有效处理非对称和厚尾问题D . 计算量较小

[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。A . 历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低B . 对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况C . 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数D . 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ 考虑了“肥尾”现象Ⅱ 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收

[单选题]在预算（）阶段，需要采集企业历史数据。A.执行B.汇总C.编制D.考核

[单选题]（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．计量法D．蒙特卡罗模拟法

[判断题] 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。（）A . 正确B . 错误

[主观题]历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 （ ）

[判断题]使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（　　）［2017年5月真题］A.对B.错