两种资产组成的投资组合，其机会集曲线表述正确的有（）。

[单选题]下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.相关系数越小，曲线弯曲程度越大C.两种证券报酬率的相

[多选题] 下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。A . 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B . 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C . 两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小D . 曲线上的点均为有效组合

[多选题] 下列关于机会集曲线表述正确的有（）。A .揭示了风险分散化的内在效应B .机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小C .表示了投资的有效集合D .完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线

[单选题]AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。A . 1.28B . 1.5C . 8D . 1.6

[单选题]利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（　　），越有利于降低组合风险；卖空（　　）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。A.高；不受B.高

[单选题]对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险

[多选题] 如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。A . 不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关B . 可以降低风险，但不能完全消除风险C . 投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小D . 投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

[单选题]两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（）。A.有关，无关B.无关，有关C.有关，有关D.无关，无关

[多选题] 对于两种资产组合来说（）。A . 无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合B . 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大C . 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的D . 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

[单选题]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为（ ）。 资产 预期收益率 标准差 权重 A 0.15 0.22 0.60 B 0.10 0.08 0.40A．7%B．10%C．13%D．16%