关于VaR的说法错误的是（）。

[单选题]下列关于VAR方法的说法，错误的是()。A.VAR值随持有期的延长而增加B.VAR的计算往往需要假设收益率服从正态分布C.置信水平越高，实际损失超过V

[多选题]下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值

[多选题] 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A . VaR值随置信水平的增大而增加B . VaR值随持有期的增大而增加C . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[单选题]下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E．VaR只用做市场风险计量与监控

[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是（  ）。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计

[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是（  ）。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A . VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B . 在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C . △p为金融资产在持有期△t内的损失D . 该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对

[单选题]关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。A.VaR是指在一定的持有期Δt内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对